Türkiye’deki Bankacılık Sektörü Öncü Göstergeleri Üzerine Çoklu Yapısal Kırılmalar: Katılım Ve Mevduat Bankacılığı Üzerine Bir Uygulama
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi ve Finans, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2026
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: YASİN KİPER
Danışman: Mehmet Levent Erdaş
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Bu çalışmada, Türkiye'de faaliyet gösteren katılım ve konvansiyonel bankalara ilişkin finansal performansları Bai-Perron çoklu yapısal kırılma analizi çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın amacı, Türkiye bankacılık sektöründe meydana gelen yapısal değişimleri belirleyerek, bu değişimlerin iki farklı bankacılık sektörü açısından nasıl farklılaştığını ortaya koymaktır. Bu doğrultuda KMO (kredi/mevduat oranı), TKO (takipteki krediler oranı), AKO (aktif karlılığı), ÖKO (öz sermaye karlılığı), SYO (Sermaye yeterlilik rasyosu) ve VMTM (Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat) gibi bankacılık sektörüne ait öncü finansal göstergeler kullanılmıştır. Çalışmada yöntem olarak Bai-Perron çoklu yapısal kırılma testi uygulanmış olup, 2016M01-2025M11 dönemlerine ait aylık veriler analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, bankacılık sektöründe ilgili dönemlerde birden fazla kırılmanın varlığını ve bu kırılmaların 2018-2019, 20220, 2021-2022 ve 2023 sonrası dönemlerde yoğunlaştığını göstermektedir. Tespit edilen kırılımların, 2018 döviz kuru şoku, COVID-19 pandemisi, düşük faiz politikaları, kredi genişleme süreçleri ve finansal sıkılaşma uygulamaları gibi makroekonomik gelişmelerle ilişkili olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle pandemi sonrası dönemde kredi riski, likidite yapısı ve kârlılık göstergelerinde belirgin rejim değişimleri gözlemlenmiştir. Katılım ve konvansiyonel bankalar kıyaslandığında, her iki bankacılık türünün de benzer şoklara maruz kaldığını fakat şoklara verilen tepkilerin farklılaştığı tespit edilmiştir. Konvansiyonel bankalarda daha fazla yapısal kırılma tespit edilirken, katılım bankalarında bazı göstergelerin görece daha istikrarlı bir yapı sergilediği görülmüştür. Elde edilen bulgular, bankacılık sektörüne yönelik analizlerde yapısal kırılmaların dikkate alınmasının önemini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, bankacılık sektöründeki yapısal kırılmaların tahmin edilmesinde, makroekonomik gelişmelerin belirleyici bir rol oynadığını ve katılım bankacılığının finansal istikrar açısından tamamlayıcı rol üstlenebileceği değerlendirilmektedir.