Testing Four-Factor Pricing Model in ISE

Unlu U.

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.27, sa.313, ss.57-83, 2012 (SSCI)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 27 Sayı: 313
  • Basım Tarihi: 2012
  • Doi Numarası: 10.3848/iif.2012.313.3243
  • Dergi Adı: IKTISAT ISLETME VE FINANS
  • Derginin Tarandığı İndeksler: Social Sciences Citation Index (SSCI)
  • Sayfa Sayıları: ss.57-83
  • Anahtar Kelimeler: Fama and French three factor model, four-factor model, momentum, asset pricing, BOOK-TO-MARKET, CROSS-SECTION, STOCK RETURNS, RISK-FACTORS, EQUILIBRIUM, MOMENTUM, EARNINGS, INVESTMENT, ERRORS, SIZE
  • Akdeniz Üniversitesi Adresli: Hayır

Özet

Testing Four-Factor Pricing Model in ISE