Cross market arbitrage and option pricing with long memory in volatility: theory and evidence from LIFFE FTSE-100 index futures and options

---

Prof. Dr. HAKAN ER

Tez Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: University of Essex, Faculty Of Social Sciences, Department Of Economics, Birleşik Krallık

Tez Danışmanı: Sheri Marina Markose

Tezin Onay Tarihi: 2002